Kalkulator kryterium Kelly'ego
Optymalna wielkość stawki dla wzrostu bankrolla
Oblicz matematycznie optymalną stawkę dla dowolnego value betu na podstawie bankrolla, oferowanego kursu i twojego szacunku prawdopodobieństwa.
Czym jest kryterium Kelly'ego?
Kryterium Kelly'ego to wzór opracowany przez Johna L. Kelly'ego Jr. w Bell Labs w 1956 roku. Mówi, jaką część bankrolla postawić, aby zmaksymalizować długoterminowy wzrost — przy założeniu, że masz przewagę nad bukmacherem. Aby sprawdzić, czy ją masz, użyj najpierw naszego kalkulatora value bet; aby poznać prawdziwe prawdopodobieństwa kryjące się za kursami rynkowymi — uczciwych kursów bez marży. Stawiasz za mało — bankroll rośnie powoli. Stawiasz za dużo — ryzykujesz bankructwo. Kelly wyznacza dokładny punkt pośrodku.
Fundusze hedgingowe stosują warianty Kelly'ego do wyznaczania wielkości pozycji. Zawodowi gracze sportowi używają go przy każdym zakładzie. Podobnie liczący karty w blackjacku. To najbliższa rzecz matematycznemu prawu zarządzania pieniędzmi.
Zobacz też: Konwerter kursów, Kalkulator arbitrażu, Wyszukiwarka value bets, Symulator wzrostu bankrolla
Jak korzystać z kalkulatora
- 1Wpisz cały swój bankroll (pieniądze, które możesz stracić na zakładach).
- 2Wpisz kurs dziesiętny bukmachera na rozważany zakład.
- 3Wpisz TWÓJ szacunek prawdopodobieństwa — to najtrudniejsza część. Musi to być twoja szczera ocena, a nie kurs bukmachera przeliczony wstecz.
- 4Wybierz ułamek Kelly'ego. Zdecydowanie polecamy połowę Kelly'ego (50%) większości użytkowników — daje 75% wzrostu pełnego Kelly'ego przy znacznie mniejszej zmienności.
Przykład: value bet na Real Madryt
Twój bankroll to 1 000 €. Bukmacher oferuje Real Madryt po 2.20. Przeanalizowałeś mecz i uważasz, że prawdziwe prawdopodobieństwo wygranej Realu wynosi 55% (prawdopodobieństwo implikowane bukmachera to tylko 45,5%, więc znalazłeś przewagę). Pełny Kelly = (1,20 × 0,55 − 0,45) / 1,20 = 17,5% bankrolla = 175 €. Połowa Kelly'ego = 87,50 €. Polecalibyśmy połowę Kelly'ego — ten sam kierunek, znacznie mniejsze ryzyko ruiny wynikające z błędów w szacowaniu prawdopodobieństwa.
Wzór
Kelly% = (bp − q) / b, gdzie:
- b = kurs dziesiętny − 1 (twoja wygrana netto na jednostkę stawki)
- p = twój szacunek prawdopodobieństwa wygranej (jako ułamek dziesiętny: 0,55 dla 55%)
- q = 1 − p (prawdopodobieństwo przegranej)
Pomnóż Kelly% przez swój bankroll, aby otrzymać kwotę stawki.
Pułapka Kelly'ego
Kelly jest brutalnie wrażliwy na twój szacunek prawdopodobieństwa. Jeśli sądzisz, że zakład ma 55% szans, a naprawdę ma 50%, pełny Kelly stopniowo wydrenuje twój bankroll. Dlatego zawodowcy stosują połowę, a nawet ćwierć Kelly'ego — chronią się przed nadmierną pewnością własnej analizy. Nigdy nie graj pełnym Kellym, jeśli nie jesteś profesjonalistą z potwierdzoną długoterminową przewagą.
Kiedy stosować Kelly'ego
- Zawsze, gdy naprawdę wierzysz, że zakład ma dodatnią wartość oczekiwaną
- Gdy potrzebujesz spójnej metody obstawiania zamiast zgadywania
- Strategie długoterminowego wzrostu bankrolla
- Nigdy przy zakładach dla rozrywki, gdzie nie masz realnej przewagi
Częste pytania
Czym jest kalkulator Kryterium Kelly'ego?
Kryterium Kelly'ego to wzór opracowany przez Johna L. Kelly'ego Jr.
Jak w praktyce działa kalkulator Kryterium Kelly'ego?
Twój bankroll to 1 000 €. Bukmacher oferuje Real Madryt po 2.20. Przeanalizowałeś mecz i uważasz, że prawdziwe prawdopodobieństwo wygranej Realu wynosi 55% (prawdopodobieństwo implikowane bukmachera to tylko 45,5%, więc znalazłeś przewagę). Pełny Kelly = (1,20 × 0,55 − 0,45) / 1,20 = 17,5% bankrolla = 175 €. Połowa…
Jaki jest najczęstszy błąd przy kalkulatorze Kryterium Kelly'ego?
Kelly jest brutalnie wrażliwy na twój szacunek prawdopodobieństwa. Jeśli sądzisz, że zakład ma 55% szans, a naprawdę ma 50%, pełny Kelly stopniowo wydrenuje twój bankroll. Dlatego zawodowcy stosują połowę, a nawet ćwierć Kelly'ego — chronią się przed nadmierną pewnością własnej analizy. Nigdy nie graj pełnym Kellym…
Kiedy używać kalkulatora Kryterium Kelly'ego?
Zawsze, gdy naprawdę wierzysz, że zakład ma dodatnią wartość oczekiwaną. Gdy potrzebujesz spójnej metody obstawiania zamiast zgadywania. Strategie długoterminowego wzrostu bankrolla.