Калькулятор критерію Келлі
Оптимальний розмір ставки для зростання банку
Розрахуйте математично оптимальну ставку для будь-якої валуйної ставки на основі вашого банку, запропонованого коефіцієнта та вашої оцінки ймовірності.
Що таке критерій Келлі?
Критерій Келлі — формула, розроблена Джоном Л. Келлі-молодшим у Bell Labs у 1956 році. Вона підказує, яку частку банку ставити, щоб максимізувати довгострокове зростання — за умови, що ви маєте перевагу над букмекером. Щоб зрозуміти, чи є у вас перевага, спершу скористайтеся нашим калькулятором валуйних ставок; щоб дізнатися справжні ймовірності за ринковими коефіцієнтами — чесними коефіцієнтами без маржі. Ставите замало — банк росте повільно. Ставите забагато — ризикуєте все злити. Келлі знаходить точну середину.
Хедж-фонди використовують варіації Келлі для визначення розміру позицій. Професійні беттори застосовують його до кожної ставки. Так само роблять і ті, хто рахує карти в блекджеку. Це найближче до математичного закону управління грошима.
Дивіться також: Конвертер коефіцієнтів, Калькулятор арбітражу, Пошук валуйних ставок, Симулятор зростання банку
Як користуватися калькулятором
- 1Введіть загальний банк (гроші, які ви можете дозволити собі втратити на ставках).
- 2Введіть десятковий коефіцієнт букмекера на ставку, яку розглядаєте.
- 3Введіть ВАШУ оцінку ймовірності — це найскладніша частина. Це має бути ваша чесна оцінка, а не коефіцієнт букмекера, перерахований назад.
- 4Оберіть частку Келлі. Ми наполегливо рекомендуємо половину Келлі (50%) для більшості користувачів — вона дає 75% зростання повного Келлі за значно меншої дисперсії.
Приклад: валуйна ставка на «Реал Мадрид»
Ваш банк — 1 000 €. Букмекер дає на «Реал Мадрид» 2.20. Ви проаналізували матч і вважаєте, що справжня ймовірність перемоги «Реала» — 55% (вкладена ймовірність букмекера лише 45,5%, тож ви знайшли перевагу). Повний Келлі = (1,20 × 0,55 − 0,45) / 1,20 = 17,5% банку = 175 €. Половина Келлі = 87,50 €. Ми рекомендуємо половину Келлі — той самий напрям, але значно менший ризик розорення через похибки в оцінці ймовірності.
Формула
Келлі% = (bp − q) / b, де:
- b = десятковий коефіцієнт − 1 (ваш чистий виграш на одиницю ставки)
- p = ваша оцінка ймовірності виграшу (десятковим дробом: 0,55 для 55%)
- q = 1 − p (ймовірність програшу)
Помножте Келлі% на ваш банк, щоб отримати суму ставки.
Пастка Келлі
Келлі надзвичайно чутливий до вашої оцінки ймовірності. Якщо ви вважаєте, що шанс 55%, а насправді він 50%, повний Келлі поступово вичерпає ваш банк. Саме тому професіонали використовують половину або навіть чверть Келлі — це захист від надмірної впевненості у власному аналізі. Ніколи не ставте повний Келлі, якщо ви не професіонал із підтвердженою довгостроковою перевагою.
Коли використовувати Келлі
- Щоразу, коли ви справді вірите, що ставка має позитивне математичне очікування
- Коли потрібен послідовний метод визначення суми замість здогадок
- Стратегії довгострокового зростання банку
- Ніколи — на розважальних ставках, де у вас немає реальної переваги
Часті запитання
Що таке калькулятор «Критерій Келлі»?
Критерій Келлі — формула, розроблена Джоном Л. Келлі-молодшим у Bell Labs у 1956 році.
Як калькулятор «Критерій Келлі» працює на практиці?
Ваш банк — 1 000 €. Букмекер дає на «Реал Мадрид» 2.20. Ви проаналізували матч і вважаєте, що справжня ймовірність перемоги «Реала» — 55% (вкладена ймовірність букмекера лише 45,5%, тож ви знайшли перевагу). Повний Келлі = (1,20 × 0,55 − 0,45) / 1,20 = 17,5% банку = 175 €. Половина Келлі = 87,50 €. Ми рекомендуємо…
Яка найпоширеніша помилка з калькулятором «Критерій Келлі»?
Келлі надзвичайно чутливий до вашої оцінки ймовірності. Якщо ви вважаєте, що шанс 55%, а насправді він 50%, повний Келлі поступово вичерпає ваш банк. Саме тому професіонали використовують половину або навіть чверть Келлі — це захист від надмірної впевненості у власному аналізі. Ніколи не ставте повний Келлі, якщо ви…
Коли варто використовувати калькулятор «Критерій Келлі»?
Щоразу, коли ви справді вірите, що ставка має позитивне математичне очікування. Коли потрібен послідовний метод визначення суми замість здогадок. Стратегії довгострокового зростання банку.